Forex Volatility Trading Strategien

MetaTrader Expert Advisor Forex Volatility Trading Playbook Der Forex-Marktplatz unterstützt eine vielfältige Gemeinschaft von erfolgreichen unabhängigen Händlern, die Strategien entwickelt haben, die während sich ändernder Marktbedingungen arbeiten. Trend-Folgestrategien sind bei Neulingen beliebt, aber Veteran-Händler wirklich verdienen ihren Halt in Zeiten der Volatilität. Dieser Artikel sammelt und fasst einige langjährige Händler Forex-Volatilität Trading-Strategien, die gewinnen können, auch wenn Märkte sind volatil. Tatsächlich funktionieren die Strategien des Volatilitätshandels-Playbooks in Zeiten, in denen die Gewinne aus Trendfolgesystemen weit zurückliegen. Forex Volatility Trading Volatilität bedeutet, dass die Preise steigen und fallen schnell, und zeigen keine klare Richtung oder Trend. Erfolgreiche volatilitätsorientierte Handelssysteme weisen in der Regel folgende Merkmale auf: Basierend auf Volatilität oder Ausbrüchen aus Kanälen oder Bereichen Trades sind kurzfristige Trading-Systeme sind sehr wählerisch mit Trades und sind in der Regel aus dem Markt Gewinnen Sie einen hohen Prozentsatz von Trades Verdienen Sie nur eine kleine Profitieren Sie von kleinen Bewegungen anstelle von großen Bewegungen Gut konzipierte mechanische Handelssysteme können vorhersehen und profitieren Sie von Änderungen der Volatilität, dann verlassen Sie die Trades, ohne die offenen Gewinne zurückzugeben. Parabolische Stop-and-Reverse-Trading-Strategie Einige Forex-Trader nutzen die Macht der Volatilität durch den Handel parabolischen Zeit-Preis-Systeme. Zuerst eingeführt durch den legendären Trader J. Welles Wilder, Jr. die parabolischen Stop-and-Reverse-Trading-Strategien aus Preisumkehrungen zu profitieren. Parabolische Indikatoren helfen dabei, die Richtung einer Währungspaarung zu bestimmen und anzuzeigen, wann sich der Trend ändern und eine Preisumkehr bevorstehen wird. Diese Indikatoren funktionieren gut, um sowohl die Eintritts - als auch die Austrittspunkte in volatilen Devisenmärkten zu bestimmen, da die Kurse während der Trends in den Parameterkurven liegen. Wenn die Preise wild bewegen, können parabolische Indikatoren helfen, die Richtung oder Trendveränderung zu zeigen. Erfolgreiche parabolische Stop-and-Reverse-Strategien sind auch zeitlich fokussiert: Das mechanische Handelssystem wiegt die potenziellen Gewinne gegen die Zeit, die die Position gehalten werden muss, um die beste Chance zu haben, diese Gewinne zu erzielen. Wenn mit einem reinen parabolischen Handelssystem, der Forex Trader wäre immer in einem gegebenen Markt, entweder lang oder kurz. Wenn beispielsweise der Parabolindikator ein Kaufsignal erzeugt, wird der Handel eingegeben. Dann, wenn der Trend beginnt, umzukehren, wird die lange Position geschlossen und ein neuer Kurzschluss gleichzeitig geöffnet. Immer noch, um die Anzahl der schnellen Shake-outs von Volatilitäts-Whipsaws zu reduzieren, filtern die meisten Parabolisten ihre Handelssignale unter Verwendung eines Handelsvolumenbildschirms sowie einer Vielzahl anderer Indikatoren. Parabolische Handelsregeln Die grundlegenden parabolischen Handelsregeln sind einfach Für lange Signale kauft das mechanische Handelssystem, wenn der Währungspaar einen parabolischen Punkt über dem aktuellen Marktpreis erreicht, und das Handelsvolumen ist höher als das fünffach einfache, gleitende durchschnittliche Handelsvolumen . Damit ein Handelssignal für diese parabolische Handelsstrategie bestätigt werden kann, müssen beide Parameter während der gleichen Zeitleiste wahr sein. Hier sind die allgemeinen parabolischen Setup-, Ein - und Ausstiegsregeln, die von mehreren erfolgreichen Forex-Händlern verwendet werden: Berechnen Sie die parabolischen Punkte Berechnen Sie den 5-bar einfachen gleitenden Durchschnitt (5 SMA) des Handelsvolumens Für lange Einträge kauft das System, wenn der Preis ein Parabel erreicht Wenn der Preis den niedrigen Parabolspiegel unterhalb der aktuellen Marktpreise berührt, solange das Handelsvolumen liegt Größer als der 5-fach gleitende Durchschnitt Um aus einem langen Handel herauszukommen, liquidiert das System die Position, wenn die parabolischen Punkte sinken. Um ein kurzes Geschäft zu verlassen, deckt das System die Position ab, wenn die parabolischen Punkte ansteigen Positioniert das System die parabolischen Punkte unterhalb des aktuellen Marktpreises. Um einen Short-Stop für einen Short Trade einzustellen, verwendet das System parabolische Punkte über dem aktuellen Marktpreis. Savvy Trader setzen oft so genannte Gewinnziele wie 70 Pips für GBP / USD Oder 60 Pips für EUR / USD beim Handel eines 4-Stunden-Zeitrahmens oder 200 Pips für EUR / USD oder 250 Pips für GBP / USD beim Handel eines täglichen Zeitrahmens Volatility Channel Breakout Strategie Viele erfolgreiche Forex Trader nutzen Channel-Breakout-Strategien angeheizt Durch Volatilität. Hier sind die grundlegenden Indikatoren und Handelsregeln für eine einfache Kanalausbruchstrategie, die für besonders volatile Währungspaare auf Zeitrahmen von 15 Minuten oder höher arbeitet: 30 ATR (der mittlere True Range über 30 Zeitperioden) mit 5 EMA (Exponential Moving Average über 5 Perioden) 15 ATR mit 5 EMA 30 EMA (Exponential Moving Average über 30 Perioden) High Bei langen Einträgen kauft das System, wenn der Kurs über dem oberen EMA-Band liegt und die 30 ATR größer als die 5 EMA ist Wird das System kurz, wenn der Preis unter dem unteren EMA-Band und die 30 ATR ist größer als die 5 EMA Das Handelssystem setzt den Stop-Loss auf dem unteren EMA-Band für lange Positionen und auf dem oberen EMA-Band kurz Positionen Mit Feinabstimmung kann die Strategie ziemlich aggressive Gewinnziele erreichen Volatilität Doppelkanal Ausbruchstrategie Andere Forex-Händler, die sich auf Erntegewinne aus besonders volatilen Währungspreisen spezialisieren, verwenden eine ähnliche, aber doppelte Kanalausbruchstrategie. Im Folgenden finden Sie die grundlegenden Trading-Indikatoren und Regeln für eine Double-Channel-Breakout-Strategie, die für volatile Währungspaare gut funktioniert: 11 Relative Strength Index (RSI) auf Stufe 35 und 65 Das mechanische Handelssystem kauft, wenn der 5 EMA High größer ist als der 20 EMA High und der 11 RSI ist größer als 65 Das System verkauft kurz, wenn der 5 EMA High kleiner als der 20 EMA High ist und der 11 RSI kleiner als 35 ist. Wenn die initiale Setup-Balken-Handelsspanne mehr als das Doppelte des vorherigen Wertes beträgt Bar, das Handelssystem sinkt den Handel Das Trading-System setzt die Stop-Loss im unteren Band der 5 EMA für lange Trades, und im oberen Band der 5 EMA für Short-Positionen Aggressive Gewinnziele können Forex Trading-Strategie gesetzt werden Extreme Volatilität Forex Trader, die auf Volatilität gedeihen, gibt es viele profitable Trading-Möglichkeiten. Unten ist eine einfache Forex-Volatilität Trading-Strategie. Wenn eine lange Kerze während einer Börsensitzung auftritt, dh wenn eine Intraday-Zeitleiste einen größeren Bereich als die vorherige Zeitleiste aufweist, kann sie die Einrichtung für einen Handel sein. Lange Kerzen sind ein Zeichen dafür, dass die Volatilität steigt, und dass eine Trendveränderung bevorsteht. Oft, nach einer großen Kerze kann sich ein neuer Trend entwickeln, oder der vorherige Trend kann stärker werden. Und, wird der Trend in der Regel in die gleiche Richtung wie die Preisbewegung der Zeitschiene, wenn die lange Kerze passiert bewegt. Wenn eine lange Kerze auftritt, wenn diese Kerze brechen die hohen oder niedrigen der Handelssitzung wird der Preis wahrscheinlich auch weiterhin in die gleiche Richtung zu bewegen. Handelsregeln für extreme Volatilitätsstrategie Eine Kerze oder intraday Zeitleiste, die viel größer ist als jede vorherige Kerze während der Sitzung, aber noch nicht 100 Pips in der Gesamtstrecke erreicht hat. Dass dieselbe lange Kerze auch jetzt ein neues Intraday High festlegt Für lange Einträge , Kauft das Handelssystem bei 1 Pip über dem hohen der vorherigen Kerzen Preis Für kurze Einträge, verkauft das System kurz bei 1 Pip unter dem niedrigen der vorherigen Kerzen Preis Für Longs ist der Stop-Loss auf 1 Pip unter dem Tief eingestellt Der Eintrittskerze Für Shorts wird der Stop-Loss 1 Pip über die Höhe der Eintrittskerze gesetzt. Profit-Targets werden nach nahe gelegenen Stütz - und Widerstandsebenen eingestellt. Wichtig ist, dass eine beliebige Eintrittsreihenfolge erst nach dem Time-Balken platziert werden sollte Mit der die lange Kerze abgeschlossen ist, und der Trader sollte mindestens einen anderen Indikator verwenden, um das Signal zu bestätigen, bevor er eine Handels-ATR-Kanalausbruchstrategie verfolgt. Einige Forex-Händler, die sich auf volatilitätsorientierte Strategien spezialisieren, setzen auf Indikatoren, die "Average True Range" . Das Handelssystem bestimmt den Mittelpunkt des ATR-Kanals, indem er den Exponential Moving Average (EMA) der Zeitstempel-Schlusskurse berechnet, wobei eine Anzahl von Zeitperioden verwendet wird, wie durch den Parameter mit den engen durchschnittlichen Perioden definiert. Wenn die Volatilität den Währungspreis aus diesem Kanal herausdrückt, sind die Ausbrüche leicht zu handeln. Diese Volatilitätshandelsstrategie ähnelt einer Bollinger-Bandausbruchstrategie, mit der Ausnahme, dass sie auf ATR anstelle der Standardabweichung als Maß für die Volatilität beruht, um die Breite der Bänder oder Kanäle zu definieren. Die Handelsregeln für diese Art von Volatilitätsstrategie sind einfach. ATR für 20 Zeitschienen EMA der Schlusskurse jeder Zeitschiene Bei langen Einträgen, wenn der letzte Kurs einer Zeitschiene das Mittelband des ATR-Kanals kreuzt, kauft das Handelssystem das nächste Mal auf - bar Bei kurzen Einträgen, wenn der letzte Preis einer Zeitperiode das Mittelband des ATR-Kanals kreuzt, verkürzt das System kurz auf die nächste Zeitschiene. Stop-Loss-Aufträge werden 2 Pips unter oder oberhalb des ersten Bandes gesetzt Des ATR-Kanals Das Trading-System setzt Gewinnziele entsprechend den nahe gelegenen Unterstützungs-Widerstandsstufen ATR-Kanalausbruchstrategie mit Fraktalen Forex-Trader nutzen auch fraktale Indikatoren mit Volatilitätshandel. Unten ist eine einfache Strategie, die auf ATR-Kanäle angewiesen ist, um Ausbrüche zu signalisieren, und mit Fraktalen, um optimale Ein - und Ausstiegspunkte zu bestimmen. Wenn ATR größer als der 130-Periodendurchschnitt ist und die EMA größer als der 9-Periodendurchschnitt ist, können Handelssignale bestätigt werden. Wenn ATR kleiner als 130 ist und / oder EMA kleiner als der 9-Periodendurchschnitt ist, gibt es keine Handelsfaktorindikatoren Um den wahrscheinlichen Break-Bereich anzuzeigen Eintragsaufträge werden 1 Pip oberhalb oder unterhalb des Breakout-Bereichs eingegeben Geben Sie long ein, wenn ATR größer als 130 und größer als der 9 EMA ist, und Fraktale bestätigen den Aufwärtsausbruch Geben Sie kurz ein, wenn die ATR größer als 130 und größer ist Als die 9 EMA und fraktale Indikatoren bestätigen den Abbruch Stop-Loss-Aufträge werden gesetzt, um ausgelöst werden, wenn / wenn der Währungspaare Preis berührt die gegenüberliegende Seite des Bereichs Das Handelssystem schließt die Position automatisch, wenn die Volatilität sinkt, Wenn die ATR unterhalb von 14 EMA Set-Gewinnziele bei einem Verhältnis von etwa 1: 3 nach dem Stop-Loss Ebenen so, zum Beispiel, wenn die Stop-Verluste sind 30 Pips, dann das Gewinnziel ist auf 40 Pips Volatilität Meter gesetzt Forex Trader verwenden manchmal Volatilität Meter wie die Volameter Indikator für Intraday Trading-Signale. Diese Volatilitätsindikatoren beleuchten überkaufte und überverkaufte Zonen. Die Handelsregeln variieren je nach Indikator. Im Folgenden sind die grundlegenden Setup und Regeln, die einige Händler mit dem Volameter, einem beliebten Volatilität Meter verwenden. Handelsregeln Ein langer Handel wird signalisiert, wenn der Wert des überkauften / überverkauften Zonenindikators ein Niveau von -8 erreicht. Wenn der überkaufte / überverkaufte Indikator ein Niveau von -4 erreicht, indem er eine Bestellung zum Buy-on annimmt - open bei der nächsten Zeitschiene Ein kurzer Trade wird signalisiert, wenn der Overbought / Oversold-Indikator ein Level von 8 erreicht. Geben Sie den Short-Trade ein, wenn der Overbought / Oversold-Indikator den Level von 4 erreicht oder durchbricht - open bei der nächsten Zeitschiene Setzen Sie Stop-Loss-Aufträge ausgelöst bei 1 Pip über oder unter dem Preis, der angezeigt wird, wenn der Overbought / Oversold Indikator ein Niveau von -8 oder 8 erreicht, abhängig davon, ob der Handel lang oder kurz ist Gewinnziele nach der Nähe Unterstützung / Widerstand Ebenen und Pivot-Punkte Volatilität schafft viele Forex Trading-Möglichkeiten Es gibt viele gute Volatilität Trading-Strategien in der Forex-Playbook. Händler sollten Volatilität wegen der rentablen Gelegenheiten begrüßen, die während der Handelssitzungen vorhanden sind, die große Preisstrecken kennzeichnen. Mit einem entsprechenden Risikomanagement, ist die Volatilität ein Forex Trader besten Freund. Ist Volatilität ein Freund oder Feind Ihres aktuellen Handelssystems Danke für den Austausch dieser Strategien. Nur für die Volatilität Kanal Ausbruch Strategie zu klären, sollte die folgende Aussage: Für kurze Einträge, das System verkauft kurz, wenn der Preis schließt unter dem unteren EMA-Band und die 5 EMA wie folgt lesen: Für kurze Einträge, das System verkauft kurz, wenn der Preis Schließt unterhalb des unteren EMA-Bandes und 15 ATR ist größer als die 5 EMA Wenn ja, was8217s die Begründung hinter der Short-Einträge auf 15 ATR anstatt 30 ATR (wie für lange Einträge) beruht 30. September 2015 Gute Punkt, Rachel. Das war ein Fehler, den ich jetzt korrigierte. 30. September 2015 Danke Shaun. Bedeutet dies, dass die 15 ATR und ihre 5 EMA nicht verwendet wird, nachdem alle Shaun Sie persönlich codiert und Backtest jede dieser Strategien und kann kommentieren, welche Art von Gewinn-Faktor, Drawdown und gewinnen Prozentsatz jeder hat, wenn getestet über Datensätze von 10 Jahre von mehr Dank. Ich habe keine dieser Strategien zurückgetestet oder codiert. Der Artikel wurde von Eddie Flower geschrieben, die es vorzieht, manuell zu handeln. Alle 8212 I8217m froh zu sehen, dass mein Artikel hat eine breite Palette von Feedback und Kommentare. Vielen Dank für die Korrektur meiner umgesetzten Phrasen. Auch fühle ich mich verpflichtet, zu klären 8212 Diese Strategien wurden alle mehr oder weniger erfolgreich von mir und anderen Händlern gehandelt, die ich über bestimmte Zeiträume mit einer Kombination von manuellen und automatisierten Handelsmethoden in Derivatemärkten einschließlich Rohstoffe, Aktien und auch Forex. Dieser Kurzartikel ist jedoch nur ein kurzer Überblick8230. Für den besten Weg, um erfolgreich zu kodieren und zu testen, ein Sieger-System gebaut, um individuell anzupassen, empfehle ich mit Shaun8217s Dienstleistungen. Nochmals vielen Dank für das Lesen EF Hallo Shaun, Vielen Dank für diese interessante Strategien, aber ich habe eine Frage. In der Volatility Double Channel Breakout Strategie verwenden Sie 20 EMA High und 20 EMA Low. Ich frage mich, was ist der Zweck der 20 EMA Low, da es nicht in der Strategie verwendet wird8230unless8230 Das System verkauft kurz, wenn die 5 EMA ist weniger als die 20 EMA Low (anstelle von 20 EMA High). Könnten Sie dies für mich / uns bitte klarstellen Adams 8220ATR Channel-Breakout-Strategie mit Fraktalen: Set Gewinnziele in einem Verhältnis von etwa 1: 3 nach dem Stop-Loss Ebenen so, zum Beispiel, wenn die Stop-Verluste sind 30 Pips, Dann ist das Gewinnziel bei 40 pips8221 eingestellt 8211 Dies ist Fehler, wenn die Stop-Verluste 30 dann Gewinn Ziel ist 30215390, oder wenn das Gewinnziel 40 Pips dann Stop Verluste beträgt 40/313 Pips. Was genau ist die WahrheitForex Volatility Volatility (im Devisenhandel) bezieht sich auf die Menge der Unsicherheit oder das Risiko mit der Größe der Veränderungen in einem Wechselkurs verbunden. Eine höhere Volatilität bedeutet, dass ein Wechselkurs potenziell über einen größeren Wertebereich verteilt werden kann. Hohe Volatilität bedeutet, dass sich der Kurs der Währung über einen kurzen Zeitraum in beide Richtungen dramatisch ändern kann. Auf der anderen Seite, eine geringere Volatilität würde bedeuten, dass ein Wechselkurs nicht erheblich schwanken, aber Wertänderungen in einem gleichmäßigen Tempo über einen bestimmten Zeitraum. Häufig, je höher die Volatilität, desto riskanter ist der Handel des Währungspaares. Technisch gesehen, bezieht sich der Begriff Volatilität am häufigsten auf die Standardabweichung der Wertänderung eines Finanzinstruments über einen bestimmten Zeitraum. Es wird häufig verwendet, um das Risiko des Währungspaares über diesen Zeitraum zu quantifizieren (in Zahlen zu beschreiben). Die Volatilität wird typischerweise jährlich ausgedrückt und kann entweder eine absolute Zahl (0,3000) oder ein Bruchteil des Anfangswertes (8,2) sein. Im Allgemeinen bezieht sich die Volatilität auf den Grad der unvorhersehbaren Veränderung im Wechselkurs eines bestimmten Wechselkurses. Es spiegelt den Grad des Risikos wider, das jemand mit einer Exposition gegenüber diesem Währungspaar konfrontiert sieht. Forex-Volatilität für Marktteilnehmer Volatilität wird oft als negativ betrachtet, da sie Unsicherheit und Risiko darstellt. Allerdings macht höhere Volatilität in der Regel Forex-Handel attraktiver für die Marktteilnehmer. Die Möglichkeit, in volatilen Märkten zu profitieren, ist ein wichtiger Faktor für Tageshändler und steht im Gegensatz zu den langfristigen Anlegern von Kauf und Verkauf. Volatilität bedeutet nicht Richtung. Es beschreibt nur die Höhe der Schwankungen (Bewegungen) eines Wechselkurses. Ein Währungspaar, das volatiler ist, dürfte im Wert mehr oder weniger schwanken, was weniger volatil ist. Zum Beispiel hat eine gemeinsame konservative Investition, wie im Sparkonto, eine geringe Volatilität. Es wird nicht mehr als 30 in einem Jahr zu verlieren, aber es ist auch nicht 30. Die Volatilität im Laufe der Zeit Volatilität der Währungspaar Veränderungen im Laufe der Zeit profitieren. Es gibt Zeiten, in denen die Preise rasch hoch und rasch ansteigen (hohe Volatilität), während sie sich in anderen Zeiten möglicherweise gar nicht bewegen (geringe Volatilität). Risiko-Warnung: Forex, Rohstoffe, Optionen und CFDs (OTC Trading) sind hebelfinanzierte Produkte, die ein erhebliches Verlustrisiko bis hin zu Ihrem investierten Kapital aufweisen und möglicherweise nicht für jedermann geeignet sind. Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Risiken vollständig verstehen und nicht investieren Geld, das Sie sich nicht leisten können, zu verlieren. Bitte beachten Sie unseren vollständigen Haftungsausschluss. EF Worldwide Ltd EF Worldwide Ltd Easy Forex Reg ist ein eingetragenes Warenzeichen. Copyright-Kopie 2016. Alle Rechte vorbehalten. Warum ist FX Volatility so niedrig, und wie handeln wir unvermeidliche Return - Forex Volatilität Preise / Erwartungen fallen nahe ihrem niedrigsten Niveau auf Rekord - Zwei Schlüsselfaktoren erklären die aktuellen Tiefs in Volatilität - Wir präsentieren unsere Strategie Für den Handel aktuelle Bedingungen und die unvermeidliche Verschiebung Die Volatilität der Devisen hat sich in der Nähe Rekordtiefs gefallen, und es scheint, dass große Währungspaare wahrscheinlich zu engen Handelsspannen in absehbarer Zukunft bleiben. Aber whatrsquos die Tumble-Volatilitäts fahren, und was noch wichtiger ist, wie könnte handeln wir die aktuellen Marktbedingungen und die unvermeidliche Rückkehr der Volatilität Forex Volatilität Preise fallen in der Nähe von Rekord-Tiefs im Jahr 2006 gesehen Quelle Daten: Bloomberg, DailyFX Berechnungen Warum ist die Volatilität so niedrig, und Was sagt es uns über zukünftige Bedingungen Die einfachste Erklärung ist, dass niedrige Volatilität sich selbst ernährt. Oder mit anderen Worten: Die Tatsache, dass Märkte, die sich nicht bewegen, entmutigen Händler, sich für große Bewegungen zu positionieren. Dies hilft, zwei wichtige Konzepte in historischen Volatilitäts-Trends zu erklären: Sie neigt zur Clusterbildung und bedeutet, dass sie sich umkehrt. Volatility Clustering ist einfach: Wenn die Volatilität niedrig heute / diese Woche / Monat, Märkte dürften ruhig morgen / nächste Woche / nächsten Monat zu bleiben, und so weiter. Das Gegenteil ist wahr, und hohe Volatilität neigt dazu, viel von demselben zu züchten. Die mittlere Reversion ist ähnlich einfach zu verstehen: Die Volatilität bleibt nicht extrem niedrig oder extrem hoch für immer. Stattdessen sehen wir, dass Perioden besonders langsamen Marktbewegung häufig durch eine Rückkehr zu den meanmdashfast wandelnder Märkte gefolgt werden in der Regel folgen, wie die Volatilität bleibt in der Nähe von seinem langfristigen Durchschnitt. Diese zwei einfache Konzepte der Volatilität erklären uns zwei wichtige Dinge: die Volatilität wahrscheinlich ist, bis eine plötzliche Verschiebung der Marktbedingungen zu niedrig bleiben, und jede spätere Änderung in der Dynamik wird wahrscheinlich zu einem starken und nachhaltigen Sprung in Volatilität zu führen. Doch das lässt uns auf der Suche nach einem Katalysator. Was könnte die Volatilität zwingen deutlich höher wir eine Reihe von offensichtlichen potentiellen Quellen eines scharfen Sprung in Finanzmarkt und FX Volatilität zu sehen. Einige von ihnen gehören die reale Gefahr einer weiteren Eskalation der Russland / Ukraine Patt, ein Material Verlangsamung des chinesischen Wirtschaftswachstums. Und eine anderweitig isolierte Wende, die in den hochfliegenden SampP 500 und den breiteren Aktienmärkten niedriger ist. Aber wenn diese so offensichtlich sind, warum havenrsquot sie betroffen Aktienmärkte und Währungen bisher Forex Volatilität purzelt als SampP 500 Volatilitätsindex extrem niedrig, SampP sich in der Nähe von Rekordhöhen Quelle: Bloomberg, DailyFX Berechnungen Einfach gesagt: Angst ist ein viel stärkeres Gefühl als Gier. Derzeit ist die Angst, die wir in den Märkten sehen, unterdurchschnittlich. Mit dem SampP 500 und breiteren Aktienhandel an die frische Rekord Spitzen auf einer regelmäßigen Basis, sind Geldmanager Angst, dass bedeuten wird aus dem Markt zu bleiben, dass ihre Gelder scharf anderen Managern zurückbleiben. Wir könnten nennen dies die ldquocareeristrdquo mentalitymdashconsistently hinken die SampPrsquos Leistung ist oft der Kuss des Todes für Portfoliomanager und Manager aus einem Job verlassen. Wersquove gesehen Händler sagen, theyrsquore ldquonervously longrdquo Aktien aufgrund der klaren Aufwärtstrend. Und doch Angst könnte sich manifestieren, ganz schnell in die entgegengesetzte Richtung: viele dieser Anleger würden ziemlich schnell Lagerbestände bei den ersten Anzeichen von Ärger abladen. Itrsquos unmöglich, genau zu wissen, was so ein Aufflammen in Marktspannungen zwingen könnte, aber thatrsquos genau das, was wir sahen, vor fast genau 5 Jahre, wenn der ldquoFlash Crashrdquo den Dow Jones Industrial Average fast 1000 Punkte weniger in wenigen Minuten gesendet. Währungsbewegungen in diesem Fall sagen eine klare Geschichte: der sichere Hafen US-Dollar, Japanischer Yen. Und Schweizer Franken stiegen gegen die großen Pendants. Correlations vorschlagen US Dollar Würde Rally scharf auf Zurück zur Forex Volatilität Quelle: Bloomberg, DailyFX Berechnungen Wie wir Low Volatility Markets und unvermeidlicher Surge in Volatilität Absent eine signifikante Änderung der Bedingungen müssen wir realistisch bleiben über Handelsstrategien und Währungstrends Handel. Die offensichtliche Versuchung ist zu gehen ldquolong volatilityrdquo, wie es in der Nähe von Rekord-Tiefen. Derivate Händler nennen könnte dies gammardquo gehen ldquolong, während Spot FX Trader wahrscheinlich Währungen kaufen würde, die gut zu tun, neigen dazu, als die Volatilität wieder erholt. Going long der US-Dollar ist eine offensichtliche Wahl, wenn Sie glauben, Volatilität springen. Doch unsere Senior Technical Strategist stellt fest, dass der DJ FXCM Dollar Index eine ldquoHuge Testrdquo in der Nähe Unterstützung sieht. Unsere Retail FX Trader-Positionsdaten zeigen ebenfalls die Gefahren des Kaufs in einem klaren Abwärtstrend. Massen sind seit langem der US-Dollar gegenüber dem Euro (kurz EURUSD) seit dem Euro über 1,28 gestiegen. Bis Stimmungsverschiebungen wir wenig Grund sehen, für einen wichtigen Preis Umkehr zu rufen, und in der Tat unsere eigenen Einzelhandelsdaten stetig Contrarian Signal zu bleiben kurz USD gegeben. Retail FX Traders am meisten Short Euro Seit dem Handel mit Multi-Jahres-Highs Data s ource: FXCM Execution Desk Daten. Vorbereitet von David Rodriguez Kurz gesagt: es scheint klug, für niedrige Volatilität positioniert bleiben, bis wir Anzeichen für eine Wende sehen. Konkret bedeutet dies, dass der US-Dollar ein Verkauf gegen große Gegenparteien bleibt. Und doch bleibt es ähnlich wichtig, um ein genaues Auge auf breitere Märkte Bedingungen können und wahrscheinlich wird sich recht schnell ändern. Unser Senior Stratege bemerkt, dass die Volatilität in der G10 FX Raum könnte möglicherweise mit einer Rache in die kommenden Monate auf der Grundlage der wichtigsten langfristigen Timing Beziehungen zurückkehren. Wersquoll halten unsere Augen auf Bedingungen und aktualisieren unsere Handelsvorhersagen / Prognosen entsprechend. Der Research Arm der FXCM Inc. (NYSE: FXCM), DailyFX von DailyFX, schreibt von David Rodriguez, dem quantitativen Strategen DailyFX, und zeigt die Trends, die die globalen Devisenmärkte beeinflussen. Erfahren Sie Forex Trading mit einem freien Praxis-Konto und Trading-Charts von FXCM. Forex Volatilität Preise Spike - Wir mögen diese Trading-Strategien - Forex Volatilität steigt deutlich vor der US-Notenbank Zinsentscheidung - Wir sehen das Potenzial für eine Trendverschiebung und wird die Insbesondere die Strategie von Impact2 - Das starke Risiko großer Volatilität im JPY begünstigt ebenfalls das Breakout2-Handelssystem Itrsquos, das eine große Woche für die Devisenmärkte ausmacht, da wichtige Zentralbank-Meetings die Voraussetzung für eine große Währungsvolatilität bilden. Herersquos was zu sehen. Alle Augen wenden sich an die mit Spannung erwartete US Federal Open Market Committee Zinsentscheidung am Donnerstag als kurzfristige FX-Volatilität Preise / Erwartungen Sprung zu wichtigen Höhen. Händler erwarten, dass die US-Notenbank die Zinsen unverändert lassen wird. Eine zentrale Frage ist jedoch, ob die FED-Beamten in ihrer letzten Sitzung im Dezember 2015 die Rhetorik und den Hinweis auf eine Erhöhung der Zinsen verlagern werden. Die US-Dollar-Trades bei Multi-Monats-Hochs gegenüber dem Euro. Und alle größeren Enttäuschungen aus dem FOMC könnten das in Eile ändern. Es ist in diesem Sinne, dass wir vorsichtig schauen, um das Momentum2-Handelssystem in der EUR / USD-Paar in der kommenden Woche handeln. Das System schaut, um Hauptverschiebungen in der Mengestimmung zu handeln und ist häufig die erste, um Richtung zu drehen, wenn wir eine bemerkenswerte Richtungsänderung sehen. Unsere DailyFX-Volatilitätsindizes zeigen breitere 1-wöchige FX-Volatilitätspreise am höchsten in über einem Monat, und das Risiko von Großbewegungen ist besonders im japanischen Yen gestiegen. Eine starke Korrelation zwischen den USD / JPY - und den Zinserwartungen deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich starke Reaktionen auf Überraschungen aus der Fed-Sitzung gibt. Kurzfristige Volatilitätspreise springen vor der Fed Fed Entscheidung Datenquelle: Bloomberg, DailyFX-Berechnungen Wersquoll beobachtet unser volatilitätsfreundliches Breakout2-System auf JPY-Paaren, da wir glauben, dass es in der Lage ist, das EUR / JPY gut zu machen Und möglicherweise andere risikosensitive Yen-Wechselkurse. In der folgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen über Marktbedingungen und bevorzugte Handelsstrategien. D ailyFX Individuelle Währung Pair Bedingungen und Trading-Strategie Bias Auto Handel das Trend Reversal-Trading Momentum2 System über unseren vorherigen Artikel. --- Geschrieben von: David Rodriguez, Quantitativer Stratege für DailyFX Um den Speculative Sentiment Index und andere Berichte dieses Autors per E-Mail zu erhalten, melden Sie sich bei Davidrsquos per E-Mail über diesen Link an. Volatilität Perzentil ndash Je höher die Zahl, desto wahrscheinlicher werden wir starke Kursbewegungen sehen. Diese Zahl gibt an, wohin die derzeitigen impliziten Volatilitätsgrade in Relation zu den letzten 90 Tagen des Handels stehen. Wir haben festgestellt, dass implizite Volatilitäten für längere Zeit sehr hoch oder sehr niedrig bleiben. Als solches ist es hilfreich zu wissen, wo das derzeitige implizite Volatilitätsniveau im Verhältnis zu seinem mittelfristigen Bereich steht. Trend ndash Dieser Indikator misst die Trendintensität, indem er uns sagt, wo der Preis im Verhältnis zu seinem 90-Handelstag liegt. Eine sehr geringe Zahl sagt uns, dass der Preis derzeit bei oder in der Nähe von 90-Tage-Tief, während eine höhere Zahl sagt uns, dass wir in der Nähe der Hochs sind. Ein Wert bei oder nahe 50 Prozent sagt uns, dass wir in der Mitte der Währung pairrsquos 90-Tage-Bereich sind. Reichweite Hohe ndash 90-Tage-Schließung hoch. Reichweite Niedrig ndash 90-Tage-Schließung niedrig. Letzter ndash Aktueller Marktpreis. Bias ndash Auf der Grundlage der oben genannten Kriterien weisen wir für jedes Währungspaar die eher rentable Strategie zu. Ein sehr volatiles Währungspaar (Volatility Percentile sehr hoch) deutet darauf hin, dass wir auf Breakout-Strategien zurückgreifen sollten. Weitere moderate Volatilität und starken Trendwerte attraktiver machen Momentum-Trades, während die die attraktivere Strategie Range Trading Vol Perzentil und Trendzahlen Indikator niedrigsten machen. HYPOTHETISCHE LEISTUNGSERGEBNISSE HABEN VIELE INHERENTE EINSCHRÄNKUNGEN, EINIGE VON DIESEN WERDEN BESCHRIEBEN. KEINE REPRÄSENTATION IST GEMACHT, DASS JEDE KONTO ODER GELTEND ZU ERWERBENDE GEWINNE ODER VERLUSTE VERÄNDERT WIRD. In der Tat sind es oft starke Unterschiede zwischen HYPOTHETISCHEN ERGEBNISSE UND DIE TATSÄCHLICHE ERGEBNISSE DER FOLGE VON EINER BESTIMMTEN TRADING Programms vor. EINE DER GRENZEN DES HYPOTHETISCHEN Ergebnisse ist, dass sie in der Regel mit dem Vorteil der NACHSICHT vorbereitet. FERNER NICHT HYPOTHETISCHEN TRADING FINANCIAL Risiken, UND KEIN HYPOTHETISCHEN Leumund KANN ACCOUNT VOLLSTÄNDIG FÜR DIE AUSWIRKUNGEN DER FINANZRISIKEN IN tatsächlichem Handel. Zum Beispiel, DIE FÄHIGKEIT VERLUSTE AUSHÄLT ODER EINEN BESTIMMTEN TRADING PROGRAMM TROTZ TRADING VERLUSTE zu halten IST MATERIAL Punkte, die sich auch negativ auf IST-Trading-Ergebnisse beeinflussen können. ES SIND NUMERISCHE ANDERE FAKTOREN, DIE ZU DEN MÄRKTEN IM ALLGEMEINEN ODER ZUR DURCHFÜHRUNG BETREFFEN. VON BESTIMMTEN TRADING-PROGRAMM, DIE ERGEBNISSE NICHT FÜR HYPOTHETISCHEN IN DER VORBEREITUNG voll berücksichtigt und von denen alle nachteilig auf tatsächliche Geschäftsergebnisse beeinflussen können. Alle Meinungen, Neuigkeiten, Recherchen, Analysen, Preise oder andere Informationen auf dieser Website werden als allgemeine Marktkommentare zur Verfügung gestellt und stellen keine Anlageberatung dar. Die FXCM-Gruppe haftet nicht für Verluste oder Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Gewinnverluste, die direkt oder indirekt aus der Nutzung oder Vertrauenswürdigkeit in den Handelssignalen oder in einer begleitenden Chartanalyse entstehen können. DailyFX bietet Forex-Nachrichten und technische Analysen zu den Trends, die die globalen Währungsmärkte beeinflussen. Erfahren Sie Forex Trading mit einem kostenlosen Praxis-Konto und Trading-Charts von FXCM. Real-Time After Hours Pre-Market News Flash Zitat Zusammenfassung Zitat Interaktive Charts Standard-Einstellung Bitte beachten Sie, dass, sobald Sie Ihre Auswahl treffen, gilt es für alle zukünftigen Besuche NASDAQ gelten. Wenn Sie zu einem beliebigen Zeitpunkt daran interessiert sind, auf die Standardeinstellungen zurückzukehren, wählen Sie bitte die Standardeinstellung oben. Wenn Sie Fragen haben oder Probleme beim Ändern Ihrer Standardeinstellungen haben, senden Sie bitte eine E-Mail an isfeedbacknasdaq. Bitte bestätigen Sie Ihre Auswahl: Sie haben ausgewählt, Ihre Standardeinstellung für die Angebotssuche zu ändern. Dies ist nun Ihre Standardzielseite, wenn Sie Ihre Konfiguration nicht erneut ändern oder Cookies löschen. 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